PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOV с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DOV и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

0.09

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

DOV:

0.34

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

DOV:

1.04

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

DOV:

0.10

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

DOV:

0.32

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

DOV:

8.45%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

DOV:

27.64%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DOV:

-9.32%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.02% против 10.89% соответственно.

DOV

С начала года

-0.22%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-6.72%

1 год

2.52%

5 лет

17.26%

10 лет

13.02%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DOV и ^GSPC

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и ^GSPC

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...