PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOV и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DOV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.03%
6.47%
DOV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

1.51

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

DOV:

2.34

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

DOV:

1.28

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

DOV:

1.66

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

DOV:

7.90

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

DOV:

3.94%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

DOV:

20.67%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DOV:

-7.40%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.44% соответственно.


DOV

С начала года

1.67%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

1.03%

1 год

31.94%

5 лет

11.43%

10 лет

14.28%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.511.90
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.342.54
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.35
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.662.87
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.9011.84
DOV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.51
1.90
DOV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DOV и ^GSPC

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.40%
-2.30%
DOV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и ^GSPC

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.95%
4.97%
DOV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab